Lo scopo principale del corso e’ quello di illustrare il ruolo dell'econometria nella verifica empirica dei modelli economici teorici. Attraverso un corretto impiego delle tecniche della inferenza statistica è possibile stimare i parametri teoricamente rilevanti, verificare le ipotesi della teoria, ed eventualmente utilizzare i modelli per fare previsione e simulazione degli effetti di politiche economiche. Verra’ introdotto il metodo dei minimi quadrati ordinari (con discussione delle ipotesi classiche), il metodo di stima della massima verosimiglianza e dei relativi test statistici. Durante il corso verranno discussi diversi casi empirici e diverse lezioni saranno dedicate all’introduzione e all'uso del pacchetto econometrico STATA, allo scopo di illustrare empiricamente l'importanza delle problematiche metodologiche trattate nel corso.
Prerequisiti
Buona conoscenza della teoria della probabilita', della statistica inferenziale e dell'algebra lineare. Si tenga conto delle propedeuticità obbligatorie (consultare il sito https://lt-eco.unibg.it/it/node/119).
Metodi didattici
Lezione frontali ed esercitazioni utilizzando il pacchetto econometrico Stata. STATA è disponibile per tutti gli studenti alla seguente pagina: https://elearning15.unibg.it/course/view.php?id=1659
Verifica Apprendimento
L'esame si compone di:
PROVA SCRITTA: set di domande a risposta chiusa E domande aperte che possono includere anche l'interpretazione di output del pacchetto statistico di riferimento.
Contenuti
1) Richiami di algebra delle matrici e di statistica. 2) La teoria economica e modelli econometrici. 3) Il modello lineare -Modello di regressione lineare classico -Ipotesi classiche sul modello lineare -Minimi quadrati ordinari (MQO) -Proprietà statistiche dello stimatore dei MQO. -Valutazione del fit della regressione. -Prova delle ipotesi e intervalli di confidenza. -Minimi quadrati vincolati e test di validità dei vincoli. -Minimi quadrati generalizzati. -Verifica della presenza di errori eteroschedastici e di autocorrelazione e procedure di correzione. 4) Ulteriori approfondimenti: -Cenni su problemi circa la forma funzionale delle specificazioni strutturali. -Utilizzo delle variabili di comodo. Outliers e stagionalità. -Conseguenze di errori di misurazione sulla variabile dipendente, sulle variabili indipendenti e su tutte e due. -Errori di specificazione: (a) effetti dell'omissione di variabili rilevanti; (b) effetti dell'inclusione di variabili irrilevanti. -Tecnica di stima a variabili strumentali. 5) Stimatori di massima verosimiglianza e loro proprietà. Tre procedure di test asintoticamente equivalenti: a) test di rapporto delle verosimiglianze (RV). b) test di Wald (W). c) test del moltiplicatore di Lagrange (ML). 6) Breve introduzione alle diverse metodologie econometriche e alle attuali controversie in econometria. 7)Specificazioni dinamiche alternative per modelli lineari e test per la specificazione e la validazione dei modelli: a) Metodologia dal generale al particolare e criteri su cui basare l'accettazione di un modello. b) Test di specificazione e test per l'analisi della corretta specificazione. c) Esogenità e causalità in econometria.