ID:
110015-ENG
Dettaglio:
SSD: Econometria
Durata: 48
CFU: 6
Sede:
BERGAMO
Url:
ECONOMICS AND DATA ANALYSIS - 149-R-EN/PERCORSO COMUNE Anno: 1
Anno:
2026
Il corso mira a fornire agli studenti gli strumenti teorici e applicati per comprendere, stimare e interpretare modelli econometrici avanzati, con particolare attenzione ai problemi di identificazione, endogeneita', selezione, eterogeneita' non osservata e struttura dei dati.
Al termine del corso, lo studente dovrebbe essere in grado di:
- comprendere il ruolo delle assunzioni identificative nei modelli econometrici;
- distinguere tra associazione statistica e interpretazione causale;
- analizzare criticamente problemi di selezione, endogeneita' e variabili omesse;
- interpretare modelli per dati osservazionali, dati panel, effetti fissi, effetti casuali, variabili strumentali e metodi basati su condizioni di momento;
- valutare la plausibilita' empirica delle principali strategie di identificazione;
- leggere e discutere applicazioni econometriche tratte dalla letteratura empirica;
- collegare gli strumenti econometrici a problemi concreti di analisi economica, valutazione delle politiche pubbliche e ricerca applicata.
L'obiettivo generale e' sviluppare una comprensione rigorosa ma operativa dell'econometria moderna, intesa non solo come insieme di tecniche di stima, ma come linguaggio per formulare, identificare e valutare ipotesi empiriche.
Il corso richiede una conoscenza di base dell'econometria lineare e dell'inferenza statistica. In particolare, e' utile che gli studenti abbiano familiarita' con il modello di regressione lineare, il metodo dei minimi quadrati ordinari, l'interpretazione dei coefficienti di regressione, i test d'ipotesi e gli intervalli di confidenza.
Sono inoltre richieste nozioni elementari di probabilita', statistica matematica e algebra matriciale. La familiarita' con concetti quali valore atteso condizionato, varianza, covarianza, consistenza, distribuzione asintotica e massima verosimiglianza costituisce un utile prerequisito. Eventuali richiami agli strumenti necessari saranno forniti durante il corso.
Lezioni frontali
Esame finale scritto
Il corso affronta temi centrali dell'econometria avanzata, con particolare attenzione ai modelli per dati osservazionali e alle strategie di identificazione.
Gli argomenti principali includono:
- richiami di regressione lineare, inferenza econometrica e interpretazione dei coefficienti;
- framework dei potenziali risultati, effetti medi di trattamento ed eterogeneita' degli effetti;
- random assignment come benchmark sperimentale per l'identificazione causale;
- selezione su osservabili, conditional independence assumption e overlap;
- dati panel, eterogeneita' non osservata, effetti fissi ed effetti casuali;
- trasformazioni within, prime differenze, effetti temporali e diagnostica di base;
- introduzione alle variabili strumentali e all'identificazione mediante variazione esogena;
- condizioni di momento e introduzione ai metodi GMM;
- collegamenti tra strategie di identificazione, limiti dei diversi approcci e interpretazione empirica dei risultati.
Il corso combina esposizione teorica, esempi numerici, discussione di applicazioni empiriche e interpretazione economica dei risultati.