L'obiettivo del corso รจ di fornire una presentazione generale dei modelli econometrici utilizzati nell'economia finanziaria e del loro utilizzo a fini previsivi. Concetti base di econometria saranno richiamati e sviluppati con particolare enfasi all'analisi delle serie storiche.
Saranno inoltre previste delle applicazioni pratiche dei concetti teorici utilizzando software specialistici.
Mathematics: functions, solution of first and second degree equations, linear algebra;
Descriptive statistics and inference;
Basic macroeconomics and financial economics.
Frontal lessons and tutoring sessions.
Written exam consisting in one or more open questions. Every topic presented at lesson is feasible of exam questions.
Introductions and Review of Mathematics and Statistics
The linear regression model
Further developments of linear regression model
Mathematical assumption and testing for linear regression model
Univariate Time Series Modelling
Multivariate Time Series Modelling
Modelling Long-Run relationships in finance
Financial volatility
