l corso si propone di presentare gli strumenti finanziari e attuariali necessari per la gestione dei contratti assicurativi nei settori vita e danni.
Al termine del corso gli studenti avranno una conoscenza di:
a) la diversa natura del rischio e le metodologie quantitative adeguate per la sua quantificazione;
b) gli strumenti necessari per valutare il premio assicurativo e per comprendere l'aspetto passivo del bilancio di un'impresa assicurativa;
c) i principi dell'analisi e della gestione del rischio: rischio individuale versus pooling del rischio; ritenzione del rischio rispetto al trasferimento del rischio;
Conoscense di base di matematica finanziaria e statistica
Lezioni frontali con sessioni pratiche per familiarizzare con le tecniche presentate al fine di stimolare la partecipazione e la discussione in classe
Discussione orale
Rischio e assicurazione. Rsik Pooling. Il premio (equo, puro e tariffario). Premio unico e caricamento del premio periodico per spesa. La struttura di bilancio di una compagnia assicurativa. Requisiti patrimoniali regolamentari: solvibilità e requisito patrimoniale minimo.
Assicurazione sulla vita: caratteristiche di una polizza di assicurazione sulla vita. Tabelle di mortalità. Probabilità legate alla sopravvivenza di un individuo di età x. Forza di mortalità. Modelli della dinamica del tasso di mortalità. Prezzi di pura dotazione, rendite vitalizie, assicurazioni a termine, contratti di assicurazione sulla vita intera. La riserva matematica. Polizze unit linked. Politiche partecipative.
Le assicurazioni contro i danni: classificazione e peculiarità. Distribuzioni per il numero di sinistri. Modellazione delle dimensioni dei sinistri individuali. Riserve tecniche: riserva premi e riserva sinistri.
Trasferimento del rischio: le basi della riassicurazione.
I rapporti rilevanti: Risk retention, Loss Ratio, Expense Ratio, Combined ratio
