Maria Teresa Vespucci


• Professore Associato confermato di Ricerca Operativa presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Metodi Matematici dell’Università degli Studi di Bergamo

• Membro del Consiglio dei Docenti del Dottorato “Economics, Applied Mathematics and Operational Research”, dell’Università of Bergamo

• Membro del Consiglio Scientifico del Corso di specializzazione in Energy and Environmental Risk Management (EERM), Università di Milano-Bicocca


Titoli accademici

• Laurea in Economia

• Ph.D. in Ottimizzazione Numerica, conseguito presso l’Università di Hertfordshire (U.K.) sotto la direzione del Prof. L.C.W. Dixon



Affiliazioni ad associazioni

• Associazione Italiana di Ricerca Operativa (A.I.R.O.)

• Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale (S.I.M.A.I.)

• Institute for Operations Research and the Management Science (I.N.F.O.R.M.S.)




Principali aree di ricerca

• Algebra lineare

• Ottimizzazione lineare e nonlineare

• Programmazione stocastica

• Applicazioni della programmazione matematica: ottimizzazione di un motore a scoppio; modelli per il supporto delle decisioni di un venditore al dettaglio di gas naturale; modelli per la programmazione della produzione di energia elettrica in un mercato liberalizzato; modelli per la gestione del rischio per un produttore di energia idroelettrica; modelli per la determinazione degli equilibri in mercati elettrici oligopolistici; modelli per l’espansione della capacità di produzione dell’energia elettrica


Aree di ricerca nel periodo 1986-95

• Algoritmi specializzati per problemi di minimi quadrati nonlineari con grandi residui nella soluzione

• Modelli per la determinazione del valore ottimale dei parametri di controllo di un motore a scoppio, al fine di minimizzare il consumo di carburante e contenere le emissioni di inquinanti entro i limiti legali

• Solutori lineari a proiezioni per metodi di ottimizzazione Truncated-Newton per problemi di grandi dimensioni e con Hessiano sparso

• Implementazione vettoriale di algoritmi per sistemi lineari di grandi dimensioni


Aree di ricerca nel periodo 1996-2005

• Metodi di Krylov per sistemi di equazioni algebriche lineari

• Modelli per la programmazione della produzione di impianti idroelettrici e termoelettrici in un mercato liberalizzato dell’energia elettrica


Aree di ricerca nel periodo 2006-2011

• Modelli di programmazione matematica deterministici e stocastici a supporto delle decisioni di un venditore al dettaglio di gas naturale. I modelli stocastici tengono conto dell’incertezza sui consumi dovuta all’effetto della temperatura. È stato inoltre studiato l’effetto della stocasticità dei prezzi del gas naturale e del petrolio sul profitto del dettagliante.

• Modelli per la programmazione settimanale di un parco di produzione idro-termoelettrico negli orizzonti settimanale e giornaliero. Nell’orizzonte settimanale sono stati sviluppati modelli per produttori price taker e per produttori price maker: in entrambi i modelli si descrivono dettagliatamente i sottosistemi di produzione idroelettrica e termica; nel caso del price maker è presente inoltre la modellizzazione delle offerte dei competitori. Nell’orizzonte giornaliero le quantità da offrire sul mercato del giorno dopo vengono determinate tenendo conto sia delle regole con cui il Gestore del Mercato determina le offerte da accettare, sia del comportamento dei produttori concorrenti

• Modelli di programmazione stocastica per il coordinamento della produzione giornaliera di un parco di produzione costituito da impianti idroelettrici con pompaggio e impianti eolici, con esplicita rappresentazione, mediante un albero di scenari, dell’incertezza della produzione eolica oraria

• Modelli per la programmazione di breve termine di un parco idro-termoelettrico di un produttore che opera sia sul mercato del giorno prima che sul mercato dei derivati dell’elettricità

• Modelli stocastici di medio periodo per un produttore idroelettrico operante sul mercato dei derivati dell’elettricità per la gestione del rischio

• Modelli per le strategie ottimali di produzione di un produttore dominante in un mercato liberalizzato dell’energia elettrica

• Modelli MPEC per il calcolo di prezzi e quantità di equilibrio in un mercato liberalizzato dell’energia elettrica in presenza di produttori oligopolisti

• Modelli per la valutazione tecnico-economica di una rete di generazione distribuita

• Modelli per la determinazione dei piani Optimal power generation expansion models




Principali progetti di ricerca (2001-2011)

• Responsabile scientifico del contratto di ricerca con il Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI) Giacinto Motta S.p.A. di Milano sul tema: "Analisi di modelli per l'ottimizzazione del parco di generazione di società di produzione operanti in un mercato elettrico aperto" (2001)


• Responsabile dell’Unità di Ricerca dell’Università di Bergamo per la ricerca “Modelli per la gestione del mercato elettrico italiano e per il processo di bidding” nel progetto PRIN 2005 “Modelli di supporto alle decisioni per gli Operatori del Mercato Elettrico Italiano e loro impatto sulla sicurezza del sistema” (Prof. Roberto Musmanno)

• Collaboratore alla ricerca nell’ambito del progetto “Modelli per l’ottimizzazione della gestione di una società di vendita al dettaglio del gas” (2005-2006)

• Collaboratore alla ricerca nell’ambito del progetto “Modelli per il mercato elettrico”, VIII Programma Esecutivo di collaborazione scientifica Comunità Francese del Belgio-Italia (2007)

• Responsabile scientifico del contratto di ricerca con il Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI) Giacinto Motta S.p.A. di Milano sul tema: "Studio mediante programmi di simulazione di scenari relativi al mercato elettrico italiano con orizzonte annuale e di lungo termine" (2008).

• Responsabile scientifico del contratto di ricerca con ENEA - Ricerca sul Sistema Elettrico S.p.A. di Milano sul tema: "Studio mediante programmi di simulazione di scenari transnazionali relativi all'integrazione di generazione rinnovabile" (2009).

• Responsabile scientifico del contratto di ricerca con RSE - Ricerca sul Sistema Energetico - S.p.A. - Milano: “Modelli per l’ottimizzazione tecnico-economica” (2011)




Attività didattica

• Corsi di “Ricerca Operativa”, “Ottimizzazione”, “Metodi Matematici per l’Analisi Economica”, “Matematica Generale” presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bergamo (1990-1996)

• Corsi di “Ricerca Operativa”, “Ottimizzazione” e “Algoritmi Avanzati” presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bergamo (1995-2010)

• Corsi di “Ricerca Operativa” e “Modelli e Algoritmi di Ottimizzazione” presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bergamo (2011-2012)

• Corso di “Problem Solving” nel corso di Laurea in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bergamo (2003-2012)

• Corso di “Modelli e algoritmi per LP e ILP” nel Programma di Dottorato in “Metodi Computazionali per le Previsioni e Decisioni Economiche e Finanziarie” dell’Università degli studi di Bergamo (2004-2010)

• Corso di “Modelli e algoritmi per LP e ILP” nel Programma di Dottorato in “Economia, Matematica Applicata e Ricerca Operativa” dell’Università degli studi di Bergamo (2011-2012)

• Corsi di “Programmazione Lineare” e “Modelli Matematici per il Settore Elettrico” at EERM Advanced Course (2006, 2007, 2011)

• Corso di “Modelli e metodi della Ricerca Operativa” nel PhD Program in “Logistica e Supply Chain Management” presso l’Università degli Studi di Bergamo (2009-2010)