The objective of the course is to provide a general presentation of the econometric models used in financial economics and their use for forecasting purposes. Basic econometric concepts will be recalled and developed with particular emphasis on the analysis of time series.
Practical applications of theoretical concepts will also be provided using the specialized softwares.
Elementi di matematica generale: funzioni, soluzione di equazioni di primo e secondo grado, algebra lineare;
Statistica descrittiva e inferenza;
Macroeconomia di base e Economia Finanziaria.
Lezioni frontali e sessioni di tutorato
Esame scritto consistente in una o più domande a risposta aperta. Ogni argomento presentato a lezione è passibile di domanda.
Introductions and Review of Mathematics and Statistics
The linear regression model
Further developments of linear regression model
Mathematical assumption and testing for linear regression model
Univariate Time Series Modelling
Multivariate Time Series Modelling
Modelling Long-Run relationships in finance
Financial volatility
