MORIGGIA Vittorio

Professore Associato alla Facoltà di Economia, Università di Bergamo dal 2002 (SSD STAT-04/A), con Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) Prima Fascia. Si specializza in Ottimizzazione Stocastica Dinamica (Finanza ed Energia). Possiede competenze decennali in Fortran, C, Java, Python, MATLAB, VBA, GAMS. Ha sviluppato strumenti integrati per una multinazionale assicurativa. È referente del progetto GBS-pALM, del Innovation Project Fund (Fondazione U4I).
Insegna corsi sull'applicazione informatica in finanza quantitativa e scienze sociali, tra cui: Coding for Data Science, Coding for Finance, Big Data Management, Matlab for Decision Maker, IT for Business. Ha partecipato e coordinato progetti di ricerca nazionali e internazionali.
Istruzione e Formazione: Dottorato di ricerca in "Metodi computazionali per previsioni/decisioni finanziarie" (1995-1997, UniBG), con tesi su "Gestione dinamica di portafoglio" (programmazione stocastica in Finanza). Laurea in Economia e Commercio (UniBG, 1993).
Competenze Organizzative e Affiliazioni: Membro collegio docenti dottorati: "MODELLI E METODI PER L'ECONOMIA E IL MANAGEMENT (AEM)" (2017-oggi) Univ. BS, "MODELLI E METODI PER L'ECONOMIA E L'AZIENDA (AEB)" (2013-2016) Univ. BG. Website editor EWG-SO (ex EWG-SP). Responsabile scientifico unità di ricerca PRIN 2005139555_002 ("Misurazione/controllo rischio di credito", 2006-2008). Partecipazione a numerosi altri PRIN (1999-2010). Socio effettivo: AMASES (dal 1996), AIRO, EWG-SO (membro fondatore), EWG-CFM, SPS. Comitato organizzativo ICSP2013 (Bergamo). Comitato scientifico 68th Euro Working Group for Commodity and Financial Modelling (Abu Dhabi, 2023). Organizzatore Scuole SPS2009 e SPS2007. Rappresentante professori associati nel Senato Accademico (2002-2005).
Ricerche in Corso: Ottimizzazione Stocastica e IA in Finanza. Ottimizzazione Stocastica nel mercato dell’Energia. Analisi Logica dei Dati (LAD) nel Credito.